概率论

方差 \(\mathrm{Var}(X)=E((X-E(X))^2)=E(X^2)-(E(X))^2\)

协方差 \(\mathrm{Cov}(X, Y) = E((X-E(X) (Y-E(Y)))) = E(XY) - E(X)E(Y)\)

Cauchy–Schwarz 不等式 \(|E(XY)|^2 \le E(X^2)E(Y^2)\)

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