概率论

方差 $\mathrm{Var}(X)=E((X-E(X){)}^2)=E(X^2)-(E(X){)}^2$

协方差 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E((X-E(X)(Y-E(Y))))=E(XY)-E(X)E(Y)$

Cauchy–Schwarz 不等式 $|E(XY){|}^2\le E(X^2)E(Y^2)$

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